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东南大学张鑫副教授应邀来我校作学术报告

    2017年10月31日,东南大学数学系张鑫副教授应邀来我校作题为“具有聚类效应的利率模型的债券与期权定价”的学术报告。报告会由理学院数学系主办,理学院数学系老师及100余名学生聆听了报告。张鑫现为东南大学副教授,2009年7月毕业于南开大学数学科学学院,2011年在澳大利亚麦考瑞大学做博士后研究。自2006年攻读博士学位以来,主要从事带马氏调节随机过程在金融保险中的应用方面的研究。并分别于2010年、2013年和2017年三次获得国家自然科学基金面上项目的资助,其中一项为青年-面上连续资助项目(该项目中标率将为当年结题的青年基金项目的5%,在国外重要学术期刊美国工业与应用数学学会运筹与控制杂志、应用概率与统计杂志、概率统计通讯、保险:数学与经济杂志等期刊上发表20余篇论文。 

    张鑫副教授此次报告中首先介绍了一般的利率模型,特别分析一类具有自激励跳跃的利率模型,在该模型下,自激励特性导致利率模型中的聚类效应。当模型系数具有仿射结构时,得到了条件矩生成函数的闭式表达式;基于Girsanov型测度变换一般跳跃扩散过程,推导出等价鞅测度下的利率和零息票债券的定价公式表达式的演变此外,还给出了零息票债券下欧式看涨期权的定价公式,并在一般均衡的简单框架下,对利率模型中的聚类效应进行了解释。

    最后,张鑫副教授不仅和数学系教师进行学术交流,而且回答了同学们热情的提问。理学院邢化明教授为本次报告会做了精彩总结。

    整场报告内容丰富、生动活泼,具有很强的学术价值和现实启发性。同学们初步了解了金融数学和金融工程的特性,对金融工程中的债券和期权定价理论有了一定认识,同时领悟到要想有所成就,就一定要沉下心来,踏实做学问的道理。

理学院
2017年11月1日